鑑於這兩幾年來報價源頭的問題

程式交易者平常最好建立一個習慣

就是維護自己有在交易商品的tick的品質


當然在每一筆tick中不可能完全正確 例如台指期 

如果跟期交所每天盤後免費提供的多少是有些誤差

可能遺漏個幾十筆或者幾百筆這是沒有關係的

因此以MC或者MT4 MT5 HTS TS這類陽春的程式交易系統來說要搞高頻幾乎有很大難度

不可能不漏tick 


比較重要的還是日K

至少在每日的開高低收上盡量不要有錯誤

如果差距在5-10點以上這其實是很嚴重的


作者提供一個簡單的快速核對方法

figure-1

建立一個指標 將指標內容依上述輸入進去

data1可以為某商品純日K

data2則為某商品純日K但是是要用分K去組合


接著 開啟圖表 以下用小台期當例子

圖表1為小台期日K

圖表2微小台期日K但是是用分K去組合

最後在開啟這個指標


figure-2

正常來說 如果分K組的日K跟純日K資料如果一致的話

指標就是都呈現為0(其實看指標寫的公式也知道那是在幹嘛)

如果有錯誤 指標就會顯示差距


figure-3

主要就是在這天的開盤價

分K組出來的日K開盤價跟純日K開盤價是有誤的(純日K資料是正確的)

因此記得去更改(不過這誤差值很小其實不改也沒關係)


另外也要核對一下K棒編號

如果兩個之間K棒數量資料都正確的話

兩者個K棒編號會是同步的

當然前提是兩個圖表設定的資料區間也是要一樣就是


figure-4

期交所的這個頁面可以抓過去到現在所有商品的日K資料


figure-5

這裡則可以抓30天內所有商品的tick

但如果要過去的tick則需要付費(記得一年份的tick資料似乎是1000-2000之間)

詳情可去電期交所問