歡迎各位VIX trader,

在正式開始波動率投資之前,請先閱讀下列注意事項:

1.波動率投資通常波動性很大,但波動性大並不可怕,反而是獲利的來源,而透過資金控管適當的指標可以顯著的控制風險。

2.大家熟悉的「VIX」恐慌指數本身只是一個指數,是不能交易的,若想要實際交易波動率一般都是要透過VIX期貨、VIX選擇權,或是更簡單的方式像VIX ETP(台灣也有產品:00677U)。波動率交易一般分為Long VolShort Vol兩個方向:

(1)Long Vol是指認為波動率會上漲,所以買進VIX期指買進VIX買權買進作多型ETP(如VXX)放空作空型ETP

(2)Short Vol則是認為波動率會下跌,所以放空VIX期指建立VIX空頭價差部位買進作空型ETP(如SVXY)放空作多型ETP

3.前面提到兩類ETP:作多型和作空型,因為轉倉成本的關係,通常作多型ETP會長期走跌(然後偶而暴漲一小陣子再繼續走跌),作空型ETP會長期上漲(後某一個瞬間暴跌)

4.專案會常提到美股一檔ETN:VXXB(係VXX之接檔商品) ,它是一檔作多型ETP,追蹤1倍無槓桿。而為了讓比較不熟悉美股的人也可以下場操作,也會專注在台股一檔ETF:富邦VIX(代號:00677U)的進出訊號,你可以把富邦VIX想像成台股版的VXX。

5.請務必作好資金控管,不要重倉。波動率投資具有可以長長久久執行交易系統策略的特性,不要著急,也不要恐慌,跟著節奏一步一步往前走即可。


我嘮叨完了,

再次歡迎諸君,May the Volatility be with you!

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