至少對作者而言

許多技術指標的用法

大多都會以日K的圖表週期為主

當然也是可以用在分K 這以後有機會再說


為何用在日K為主 作者是這樣的理由

1.大多參數都很多

2.敏感性問題


關於參數很多 其實例如KD MACD 這兩個指標都要有3個參數的

少部分例如RSI(今天要說的) MTM CCI 這種就是只有一個參數

參數越多 未來的不確定性就越高(這過去曾說過 不懂的讀者可以爬過去的文)

尤其是K棒週期越小的越是如此


敏感性問題則關係到指標的幾種用法

指標不外乎可當作進出場以及濾網兩種主要用法

如果在進出場來說 通常以交叉為主

例如K跟D黃金交叉死亡交叉

或者MACD的柱狀圖翻紅或者翻黑的第一根

或者CCI對某個值進行黃金交叉或者死亡交叉

....等等等


也因此 圖表週期越小的 當然這些交叉就會越多

而為了詳細定義怎樣的交叉可以進行交易的話

條件就會越寫越多 這也會造成交易訊號逐漸複雜化


今天要說的 依舊是使用日K進行回測的訊號 主要講的是RSI

RSI這訊號很經典 在日K交易判斷上也好判斷

而且相較來說非常單純 只有一個參數而已

至於RSI的基本概念可以先去讀這篇 RSI指標

同樣的 先來看看簡單的用法是否就能有一定程度效益


交易商品小台期

回測週期2002~2019

成本來回8ticks

一次下4口(用以還原一口大台)

figure-1

簡單的用法之下其實效能挺不錯的 尤其這10年來


figure-2

這裡是將RSI當作一個多空趨勢濾網

程式碼的部分條件1跟條件2讀者可以去想想

有購買過作者的Multicharts基礎程式交易教學文的讀者們

應該知道這黃色框框可以輸入甚麼條件

可參考這幾篇

純日K訊號1

純日K訊號2

基礎價差訊號篇1

基礎價差訊號篇2

基礎價差訊號續篇1

基礎價差訊號續篇完


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