接續前一篇的RSI

這篇只是將RSI改成MTM而已

在其餘條件不變的狀況下(包含交易條件)

來看看有何不同

figure-1

程式碼大概這樣

只是這裡將value1直接取當下的值 不取前一根的值

(為何要這樣做讀者可以自己去想想這樣的設定在交易上是甚麼意義)

並且y參數值改為300(因為MTM值很大 他不是界於0~100之間的東西)


figure-2

整體效能上來說也是OK的

差別在於跟RSI相比較

其績效走勢看起來更為階梯狀

(RSI績效走勢呈現拋物線狀)


而從這兩種指標當作濾網的狀況下績效走勢不同

也可以直接證明 這兩個指標有明顯的互補性

讀者們可以自己細細思索