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今天早上一開盤就很刺激

又來個20-30秒的誤會

短短的幾十秒又造成了一堆人的財富重新分配

不少停損在10300附近

當然這現象新聞有出來 

主要跟期交所的動態價格機制有關係

但是否是這樣讀者可以自行去想


這樣的玩法其實就作者自己來想

除了本身動態退單機制的漏洞

主要就是在搞那些程式交易或者智慧單機制裡面的

stop訊號俗稱觸價單機制 

以及set指令(在Multicharts裡面的內建停損停利指令)

關於這個東西作者這裡就不說明了

想了解這些下單的機制跟狀況以及設定請看這篇 

滑價的程度以及實務上處理狀況


就過去而言這現象並不罕見也不是第一次發生過

目前大家比較有印象的就是2017/08/03那天

而作者其實可以說在2009-2011這段時間也常發生

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這是2009年的9/10當天

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這是2009年的10/13當天

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這是2011年的1/5當天

其實並不是那麼的罕見 只是時間久了很多人會忘記過去的狀況

因此交易訊號在回測的時候 能有多久資料就要回測多久

千萬不要以為現在跟過去無關聯性

而上禮拜的交易狀況提到說越接近暑假越要注意風險

本身跟今天的事件無關就是

這種狀況沒人能預測除非會通靈

但會通靈會預測的直接去買大樂透就好也不需要來期貨市場攪和XD


回到盤面上來看

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今天出現的是一個左缺右口的反轉型態

可能要注意這波一個月的多頭要暫時休息了


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p/c ratios方面 依舊在110附近遊走

市場其實真的沒有那麼的樂觀

或者也可以說 今年四月那時候衝到200可能是太樂觀XD


實驗策略組合自動單部分

繼續努力賠錢

創新高前的獲利回吐狀況

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