我們在10/31的時候發表了這篇文章(VIX交易的資金走向出現改變...[閱讀全文請點我])提醒大家VIX即將下跌,作多波動率的朋友要留意,

過了一週我們來看看發生了哪些變化:

10/31~11/6 S&P 500指數上漲2.7%

(1)同期間的VIX則由24.82降到19.91,下降幅度20%,若你當時選擇放空VIX期貨,目前獲利20%

(2)同期間作多波動率的美股ETN商品(代碼VXX)由38.87下跌到35.1,下跌幅度10%,若你當時選擇放空VXX,目前獲利10%

figure-1依據Macro Risk Advisiors的模型,目前VIX仍高於理論價


過去的已經過去,接下來的波動率市場要關注什麼呢?我認為要緊盯VIX和近月期貨間的差距,目前VIX的價格(19.91)仍較近月期貨(約18.5上下)高約7%,若近日能收斂甚至降到比近月期貨更低,那麼未來波動率將持續緩慢走空;反之,若VIX仍連續數日維持高於近月期貨,則波動率可能會向上反彈一些


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