選後美股飆逾10%?

諾貝爾經濟學獎得主:歷史市場格局可能不適用

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這位諾獎得主認為 本次的期中選舉是對川普的信心投票

所以 用之前的資料來判斷本次選舉之後的走勢 

是不明智的 

教練認為 

哪一次的選舉 不是對執政者的"信心投票"呢?

所以用"特別"的角度 看本次美國的選舉 

意義並不太大 

這就是一個"每2年會來一次的平常選舉" 

無論結果為何 也無法短時間扭轉任何經濟變化 

當然啦 拿來當"理由"是很好的材料~~

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其中有一個統計數據: 

"自 1950 年以來,期中選舉後至年底,市場平均飆升超過 10%。"

因為期中選舉多半是在11月 到年底就會飆10%也太兇

參考其他的資料 這裡正確的統計應該是:

"18次選舉後12個月 平均漲10%以上 且18次都是上漲"

18:0 那還不ALL AIN嗎?? 

等等!! 教練先點出幾個思考迷思 想一想再手!

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1. 考量機率

若此操作策略的"勝率"為100% 

那出現進場訊號時 當然要出手 

或說 只要你的策略回顧是一個"正預期"的模式

就應該要在每次進場訊號燈亮起來時 勇於出手

至於"勝率100%" 連贏18把 真能再繼續贏下去嗎? 

這不是執行面的問題 而是策略設計的問題   


2.考量過程 

點對點類的統計 最容易遇上的盲點就是:

"這一路到底是怎麼過來的??" 

12個月的時間很長 

你不太可能買了之後 完全不看 等一年之後收割

如果100買 一年之後101 這也叫"有漲"

但可能中間一度殺到60 最後2個月才大漲回到101 

你真可以在中間 大虧40%的時候 完全沒反應嗎?? 


3.考量操作

操作才是重點 回測才是存活關鍵

假設你依此資料 設計出操作策略

"美股期中選舉之後進場 12個月後出場" 

有什麼問題呢? 如上述所提 

中間發生大虧損時並沒有停損機制 你是不是能夠接受?

另外

要用什麼工具 才能夠參與到呢?

現在有ETF 確實是方便許多 能夠很精準的跟上大盤指數

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小結論:

我也覺得100%的勝率 有可能只是數據套入最佳化的結果

但你一旦決定要使用此策略 

先把疑慮放一旁 更重要的是執行面和最大損失評估即可