其實這應該是老話題了

交易會賺錢有一點很重要

就是賭神2裡面的台詞

贏要衝 輸要縮

這就是俗稱加碼減碼概念


實務上來說在程式交易裡面

就會有人開發出一種類似這樣的動態系統

可能會去偵測交易訊號的賺賠狀況 損益走勢 勝率....等等

來進行訊號的加減碼

這是否可行見仁見智(但基本上是不可行的 聽過不少血淋淋例子)

但有一點很重要


如果無法預測行情 那預測訊號的賺賠損益走勢勝率....等等 基本上就是不可行

這其實單純就是邏輯問題


基於這點 加碼減碼應該是專門開發一個獨立的訊號

在策略組合裡面做一個調控

例如說 開發一個專門短沖的交易訊號

常見的就是當沖或者隔日沖這類的

或者 開發一個更交易週期更長的訊號

放在策略組合裡面當潤滑劑作用

雖然這種交易策略賺錢的效能不高

或者說交易週期太長

但是他能有效降低策略組合的MDD 提升策略組合的風報比


至於 在訊號內單獨加碼減碼

常見的像是 當A訊號持有部位時 

賺N點或者賠N點則進行加減碼

這也是可以


例如說 有的交易者可能會發現

假設從2001-2002年或者2009年這種大波段低點開始進一口多單

無限轉倉 其實到目前為止他的績效化作年化報酬會有7-8%(去槓桿的狀況下)

只是MDD非常大

那麼 用一個適當的訊號內部的加減碼 是可以做到很棒的宏觀調控

這就是財經節目中常會聽到的 甚麼7000點以下拼命買7000點以上拼命賣

其實就是這樣的方式而已


很多方式都是可行的 只要邏輯是對的