前一篇提到空中閣樓理論以及隨機漫步理論

他其實可以是一個自動交易訊號的交易準則

手單也是可以如此運用

以下是利用該準則所開發的一個純做多短波段訊號的績效報告


回測商品小台期

樣本內回測時間2002~2017/12

全樣本回測時間2002~2019/07

圖表週期1800秒(30分K)

交易時間為僅日盤非全時段

結算日當日平倉不轉倉

回測成本單口來回8ticks

進出訊號模式next bar at market

回測口數一次下4口(用以模擬大台一口)

訊號2個參數


以下是樣本內績效跟績效走勢

figure-1

figure-2


以下是全樣本

figure-3

figure-4

figure-5

figure-6

figure-7

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