其實評估策略績效走勢是很簡單的事情

除了基本該要有的績效之外

績效走勢的狀況也很重要

評估績效的狀況可參考這篇 合理的利潤


作者之前說過 多頭訊號跟空頭訊號分開開發

其中一個好處就是能比較簡單知道訊號的狀況

是否高度順勢或者專吃特殊盤型

以下就做一些簡單介紹


figure-1

例如圖中 上面是做多訊號的績效走勢 下方是指數月線走勢

下面圖黃圈的部分都是指數中明顯的空頭時間

對應上面圖績效走勢中的黃圈

正常來說 如果是純做多的訊號

在單純訊號原始模型的狀況下(通常就是只有1-2個參數沒有任何交易濾網或者停損)

如果指數在空頭時 

績效通常會盤整走平

或者會出現較大MDD

這樣的分析下可以先簡單看出一個訊號的基本潛能

以及在空頭來臨時的適應性


figure-2

帶入一個簡易的停損以及簡單的進場濾網後

其MDD會縮小 盤整期也會變短 總獲利變高

這樣就代表該濾網或者停損是有效的方式


figure-3

這個則是做空訊號的原始狀態

正常來說 當空頭來臨的時候

績效都要有明顯的突出表現

例如圖中這樣 指數黃圈的部分 對應績效

都有明顯的獲利成長

尤其2007~2008年

通常開發一個空頭波段策略

不管哪一種 2007~2008績效都會很突出

而在非空頭時間時 MDD較大 績效盤整較久 這屬正常


figure-4

這是加入簡單的進場濾網後的狀況

正常來說有用的濾網加入後可以讓績效平滑起來

讓MDD降低 盤整期縮短 總獲利變高


以上兩個順勢多空訊號的基本走勢評估大概就這樣而已

順勢做多 在多頭盤型的時候該吃都要吃到

順是做空 在空頭盤型的時候該吃都要吃到


至於針對特殊盤型

這通常都交易者主觀的判斷有較大關係

其開發出的交易訊號績效走勢就會比較不合乎上述的狀況


figure-5

例如這個逆勢轉折做多訊號

中間長達2-3年的盤整

對應到指數走勢來說就會不合理

畢竟該2-3年的時間指數只有1年時間是空頭

其餘時間走多 但該做多訊號績效卻沒爬升

而在其他空頭時間 其績效也沒有較明顯的回落

並且2017之後績效攀升的很快

這都可以說明 該訊號是針對特定的盤型所進行的交易 而非順勢


至於這種的策略一樣需要有

有順勢 有逆勢 這樣才能將一個策略組合的績效做有效率的平滑

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