要讓整體策略績效走勢平滑

主要有三種方法

1.不同內涵的交易方法

2.順勢逆勢的交易方法

3.加減碼


方法1就是利用AB兩種不同邏輯概念的交易訊號

彼此間的績效走勢不同 來讓整體策略組合的績效平滑

例如在這篇單商品多策略(篇2)

增加了一個日K訊號後 平滑了2011~2012年的績效走勢

使其MDD縮小進而還造成績效不斷創高

而在這篇單商品多策略(篇3)

利用了價差訊號平滑了2014~2015年的績效走勢

使其MDD縮小讓績效從原本下降變成走平

又如這篇單商品多策略(篇4)

再加入一個不同商品間的價差訊號使近8年的績效走勢更強


方法2就是如前面這兩篇說的內涵

Multicharts內建凱勒,布林訊號(篇1 內附程式碼)

Multicharts內建凱勒,布林訊號(篇2 內附程式碼)

利用順勢逆勢造成績效平滑

甚至讓整體的績效增強


方法3則是另一種概念

有些交易者可能發現

當沖 隔日沖 短波段訊號

雖然整體獲利效能不高

但他的平滑效果也很好

其實這裡就做一個簡單說明


假設一個交易訊號可以年賺50萬賠10萬

但是經由一個加碼的訊號

造成可以年賺60萬但是虧損也依舊只有10萬的話

這就是加減碼造成的績效優化 績效平滑效果

而這個加碼訊號 可能本身獲利只有年10萬虧損5萬


或者說 假設一個交易訊號 可以年賺50萬賠10萬

但是經由一個減碼的訊號

造成可以年賺47萬但是虧損降到6萬

這就是加減碼造成的績效優化 績效平滑效果

而這個減碼訊號 可能本身獲利更差 只有年賺3萬虧損3萬


了解以上後 本周末將介紹一個簡單的短波訊號

試著來看看是否能提升其整體策略組合效能