• 我將程式交易比喻為一個穩健的投資組合
  • 當你對一檔股票買進的同時,你理應不該ALL IN對吧?
  • 而是將部分資金,拿去做避險,或是不同類型、族群的標的做投資對吧?

現在假設一隻程式就像一檔股票,我並不會因為這檔程式的回測績效好,就將我的資金ALL IN在這隻程式上,而是將我部份資金放在這隻程式上,再將剩餘資金運用在其他程式上,以做分散風險的程式投資組合。

至於程式交易有一個很大的盲點,也就是當我們開發程式的時候,當然會用過去的資料,來做為開發程式的依據。所以理應可以開發出一隻勝率高、報酬率高、大賺小賠的程式,甚至算出去年、前年,或是某個區間可以獲取多大的報酬率,那這時候你一定會很興奮的想說,我只要這樣做就會賺的跟之前一樣多,這時候我只能潑你冷水說:「你想得美」。

別忘記『過去並不等於未來』,有可能去年賺大錢的程式,今年會讓你賠大錢,所以這就凸顯前面所說分散投資的重要性。因為你所開發的程式,是將各項數據最佳化,因此很難在未來的實戰上,有著更好的數據,所以我們所追求的並不是最佳化,而是水準之上,或是戰勝大盤,諸如此類的基準。

有時候會在網路上看到一些文章打著「1天就賺進5位數的收入」,但是不是應該想想,他的部位有多大,他進場的資金你有嗎?如果轉成停損,你承受得住嗎?因此我認為當投資人的資金部位小的時候,所應該追逐的是高的報酬率,而不是單純看帳面損益,來去判定這樣投資行為的優劣。

並且千萬不要因為你的資金水位只有幾萬元,就放棄進市場的想法,現在選擇權、權證進場所需要需要的資金都很低,即便你每次賺的錢不如你工作的錢,但是在市場上所學到的經驗都是無可替代的。

以上經驗分享,希望投資人能夠多多分享給想進入這塊市場的朋友們。

下一篇,將會針對『如何控管程式交易部位』來跟投資人分析該怎麼做會比較好。


免責聲明:以上所提供之投資建議及參考資料內容,不得作為任何交易之依據,使用者依建議或資料內容進行任何投資行為所產生之風險及盈虧,未經自行了解判斷,而導致交易損失風險,應自行負擔,文章作者不對使用者之投資決策負任何責任。

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