前天說的那個聖杯策略走勢

其實光用內建的百分比set語法就能完美做出來

幾乎是任何一個訊號都適用

就算你帶高額的滑價他一樣能跑的完美線條

比P圖還厲害



figure-1

例如這是內建的凱勒訊號 參數都不變 30分K交易

並且直接加上內建百分比出場 一樣參數不變

最後就這樣P好圖了



figure-2

這個也是內建的通道高低突破跌破訊號 30分K交易(chaneel breakout LESE)

一樣加上內建百分比出場 

參數都不要變動



figure-3

但當我們開啟細部回測

使用60秒(1分K)當作回測策略內部最細微的尺度時

(波段訊號其實開1分K當最細微走勢已經很差不多了不用tick by tick)



figure-4

走勢就徹底死掉了


現在問題點就是 因為內建的百分比出場 或者任何進出方式

很多都是set語法 就是訊號在K棒當跟內就會執行

但問題是 如果一根K棒 他的時間尺度越大

那麼它內部的詳細走勢就越不可能知道

如下圖



figure-5

同樣是收長下影線紅K

在K棒內的細微走勢至少就分為這兩種

一種先殺再拉

一種先拉後殺再拉


K棒圖表只會單純顯示最終結果 就是最後的開高低收

他不會去理會這個內部細微狀況

因此這類的東西都必須開啟細部回測才知道魔鬼的細節


inputs:x(1),y(1);

SetPercentTrailing(x,y);

這是語法 就一個詞彙而已

x部分輸入的是進場後賺取點數(還是金額有點忘記了)

y的部分輸入的是回吐百分比

內建的百分比出場就是這樣而已


但百分比回檔出場這確實好用 也確實很實用

甚至很多人都在用

但通常都是將此概念拿去改 改成有實用性的方式


sell next bar at highest(h,barssinceentry)-100 stop;

if c<highest(h,barssinceentry)-100 then sell next bar at market;

例如這兩段就是作者自己簡單改良的

抓取進場後最高價-100當作是出場價

只是一個是觸及該價位出場(stop這也最好要開細部回測)

一個是收盤價小於該價位出場下一根市價出場(market)

其他的改法讀者也可以自行改良