其實這裡是要否定很早以前的一個答案

純日K的next bar market進出的獲利極限

看來應該還可以更高

figure-1

figure-2



一個純日K做多

非價差類型

也非雙data類型

回測2002-現在

程式碼約5-6行

參數兩個


其實一些眉角了解後 這樣的績效要寫出來不難

但是這績效不保證樣本外的狀況

像是1998-2001 這隻訊號的績效起伏就很大