最近忙工作以及搬家的事情,所以關閉了每月教學文章的訂閱方案,在這幾天的連假,筆者終於完成初步多方的程式交易策略了。

以下資料是將比較需要注意的數據拉出來統整,回測時間是2015-2018年,因為2015有一波比較大的回檔,筆者將之視為多方的最大修正波,之後2016跟2017都屬於多方緩漲盤,2017則是高檔震盪偏空方,所以筆者在開發新的策略都是以這4年來作為回測的範圍,畢竟如果時間太久,有些個股的資料跟完整性都會差上許多。

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這個策略的用意是抓盤整後的長紅K棒,然後進場後,隔日開盤就出場,所以當沖都是當日進場後停損的出場。

那完成以上策略統整之後,就是實戰了,因此我將這四隻腳本從今年回測到最新的一個交易日,請看以下回測結果:

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可以看到A跟C是接近持平的報酬率,而B跟B-2則仍然持續很穩定的勝率跟報酬率,並且可以從2015-2018年這段時間來發現,的確就是這兩隻策略的表現最好,因此筆者下一個階段會嘗試釋出名額,給想要嘗試多方的投資人來做使用,並且也會想辦法提升A跟C這兩隻策略模型的績效。