• 對於長期主觀交易者來說,Portfolio這個詞彙會比較陌生。

但其實Portfolio這個投資道理,在投資界,甚至是日常生活都跟我們息息相關,怎麼說呢?

舉凡在外工作,常常聽到說,人人都要有兩把刷子,這為的是什麼?就是怕第一把刷子不管用了,至少還有第二把刷子。但是你永遠不會想用到第二把刷子,如果第一把刷子就能讓自己高枕無憂那是最好的。

在講到這幾年很熱門的斜槓人生,主要是希望現代人能夠往多領域發展,那為的是什麼?也是讓自己能夠有多樣專長,才能夠在社會常生活的安穩。

而回歸到投資,現代多數人總會買個保險,保險裡面又有基金(這裡不探討好壞),基金裡面又要求要有組合(股票、債券...等等),不勝枚舉。就連簡單買個股票想要放個5.10年,也都是為了自己未來的時候,能夠每年領上一筆足夠支付一年生活費的股利,每個人都想要為自己打造穩定的未來,所以你說,你不懂Portfolio嗎?其實大家都懂,只是運用的不夠廣泛。

長期關注我的發文或是交易方法,都知道我是使用XQ這套軟體來做程式交易-現股當沖,這裡面的每一筆交易,都完全是有系統化的執行,這裡面完全沒有模糊的地帶,是1就是1,是2就是2,不像主流的主觀交易,這看起來...要買進,這看起來...該賣出,每個人眼睛所看到的,傳給大腦的資訊,最終所得出的判斷不盡相同,也因此造就每個投資人都對自己有十足的信心,覺得學別人的方法,加上自己的看法,最終在投資路上會得到成功。可惜這個「最終」似乎造就不少賠錢的投資人,因為一直相信自己最終會學得會,怕的是,等錢賠光了,那個最終還沒來...

  • 那我是如何系統化我的投資交易呢?

很簡單,利用XQ的回測功能,這個回測功能對我而言就像是到買網拍的商品,在同樣的價格下,我會去看這個賣家的評價好不好,看他的評價是不是有洗白嫌疑,盡可能的判斷評價的真實度。那回測功能也是一樣,當我開發出一項策略,我會回測2015~2019年這五年間的績效如何,就像是去看一間公司他過去的財報是不是優質的,這間小吃店有沒有注重衛生,他開店開了多久,聲譽好不好,大家都明白「過去並不等於未來」,但是當大家心裡這樣想的時候,就會先以「未來可能會變壞」這樣的前提去想,但,真的是這樣嗎?經營很久的老店,永遠都不會倒嗎?在你家附近開的新店家,東西就不好吃,衛生就不好嗎?我想每個人心中都有一把尺,但只有一個重點,未來是好是壞,沒人算的準。

  • 評估過去、風險,在未來做最大限度的掌控

前面講了很多,終於要講到我是如何使用XQ的回測報表,首先在回測報告中,會有一個「匯出功能」figure-1

這是把回測資料EXCEL化,但是這樣還不夠,我在EXCEL表內簡單的將每筆交易的損益算出來,這樣我們才能夠知道說,每一筆交易的盈虧,也才能去對策略做Portfolio,那從以下的表,我將PressPlay三個$999方案中,所贈送的R1、R2、R3腳本分別用成表格,以及運用樞紐分析圖做成圖表化。

figure-2

figure-1

從上表來看,部位利用每個價格跳動Tick不同,所以分別為10、5、1,再從淨損益來看,可以看到R1跟R2的表現明顯比R3好,但這邊有一個從表上的資料看不到的就是「當沖會滑價」的問題,而大家都知道,100元以上的價位即便一次空了10張,還不太可能會因此跳動1個Tick,可是10張換算成50元以下價位,需要打100張,試想,100張不會滑價嗎?50-100價位的一次打50張,不會滑價嗎?因此每個策略各有優缺點,以下分析僅供參考:

  • R1:整體獲利(每月)較穩定,但是受限於部位以及滑價問題,部位較難往上提升,也因此獲利往上空間有限。
  • R2:偶有爆發性績效,但遇到2016這種從低檔往上反彈的大多頭格局,較難有好的表現。
  • R3:雖然沒有爆發性績效,但整體而已不算太差,如果有高折讓,較適合當沖資金部位比較大的投資人。

以上分析是單就策略每個月的績效來去做推斷,還有其他的可以輔助判斷,例如星期一~五,哪天績效較好,滑價跟退傭是不是可以直接算進去,做更有效的分析?再進一步的分析就留給進階班了。

每個人的思維邏輯不同,拋磚引玉,為的是希望更多人來刺激我的思考邏輯。

PS:以上EXCEL回測資料僅供參考,資料可能因回測時間、標的,而有所差異。

XQ課程-程式交易「進階班」線上直播

https://www.accupass.com/event/2003190336426851450770

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孫建中
04/18

請問是MC程式嗎?

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Trader Xiao - 程式交易
04/18

是嘉實的XQ喔

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RyanChang
04/05

版主你好,若沒學過程式,直接報名進階班是OK的嗎?

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Trader Xiao - 程式交易
04/06

當然不OK哈哈

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