這其實也是一個爛梗

常常餵狗找資料的人都多少會去找一下這本書

因為很多人以訛傳訛的推薦

做期貨這本書必看


不過確實也是必看

因為裡面有很多很重要的原則

只要遵守 至少不會大賠



figure-1


基本上只要餵狗找資料

大概都能得到這基本的三條幽靈守則

這裡先就規則1來簡單說明


規則1在波段上有另一個說法

當做多買進(或者做空賣出)的條件不存在時做平倉動作

這在波段訊號來說就是條件進條件出

持倉直到進場的條件消失不存在

避免使用固定停利以及固定停損


例如昨天見紅K上漲今天買進 

當然預期今天也是收一個紅K上漲

但如果今天如果最後也是紅K上漲 

卻因為交易者自己建立的停損條件設定太敏感

這時候今天被洗出場 是否無疑增加交易者的交易成本?

(洗出去後又重新建倉第二次建倉不見得成本更好看)

figure-2

如上圖 假設昨天closed(1)收紅收漲

則今天closed(0)盤中有上漲則買進

但如果買進當下停損設定太敏感(例如停損50點)

當今天closed(0)的盤中震幅很大的時候

上面的日內走勢可能被洗一次

如果倒楣一點遇到下面的狀況 就會被洗兩次

是否無疑增加交易者的成本?


如果改成除非今天收黑K下跌 隔天再進行出場

是否可以將部位抱得更久?

畢竟趨勢是有延續性的

這個部分在使用程式交易回測軟體的時候

可以將現有的交易策略進行這樣的回測

看看效能是否有增強


figure-3

如上圖 假設不設定停損

單純被動承認昨日收黑才平倉的話

遇到這種趨勢的連續盤

是否就一次性建立在9950多單出在10200總獲利250點

而不會像上圖一樣在建倉當日因為敏感的停損而重複停損又建倉?


如果使用固定停利賺了100點後出場

之後再重新進場 

以上圖一樣連續走了2-3天的紅K上漲 

總計漲幅超過300點

那是否就少賺了?


figure-4

例如這樣 賺100點就跑 分兩次進出 但實際上只有賺到200點

沒有上一張圖一口氣賺250點且只有一次性的進出


至於規則2其實是段廢話這裡就不說了

規則3的波段部分請參考這幾篇

做多出場

期貨價量關係


規則3的部分在當沖這種日內交易是很明顯的

如果在一個日內區間來看(事後看)

爆量確實是很容易結束一波極短線上的漲跌

figure-5

尤其在一個長時間架構低波動率的狀況下


但也有時候量滾量不斷上漲或者下跌

figure-6

例如這個日內多頭上漲的狀況

當日內趨勢波動出現的時候 也會出現這種量滾量不斷上漲

並且漲幅到一個階段後 量能會消退 但是價格繼續緩漲

figure-7

這是日內下跌趨勢的狀況


figure-8

這部分則屬於綜合體

紅K爆量後下一跟創高收黑K跌量縮掉了

之後滾量下殺直到放量後下一跟量縮收紅K止穩


以上大概舉幾個日內的例子

其他的讀者可以自己再去找看看

不過有沒有發現 如果就5分K來說

通常爆量蠻好定義的

大概就是當跟5分K出現6000-10000口左右的大量的時候

可以先合理懷疑是否爆量

這類的看法跟定義 坊間很多在教當沖的經典書籍都有提到過

有興趣的讀者在自己去看

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