在上一篇文章講到如何將回測資料的EXCEL做簡單的損益、報酬率…的計算。那這一篇會講解,透過這樣的分析之後,如何控管每隻程式所需的資金部位。


步驟一:打開EXCEL回測報告,點選下方的工作表「交易分析」。


步驟二:這個步驟是將一整年的績效以圖表方式呈現。


步驟三:這個步驟是將步驟一的幾項數據統計後,以表格化方式呈現。


樞紐分析圖講解:這張圖是以最容易了解的每日損益作為範例,投資人可以換成其他項數據,並且利用EXCEL的功能做其他計算都是可行的方法。


績效統計表格講解:這個表格比起樞紐圖更能理解,報酬率為加總的報酬率,如果用平均的方式,更能了解每筆投資所獲得的平均報酬率,而區間虧損是以最近10筆的加總,作為一段區間的最大虧損。


透過以上兩種程式績效的呈現方法,我們可以得知…

  1. 這隻程式符合一般投資人所追求的大賺小賠。
  2. 每筆投資為8張,假設50元的股票,每次進場金額為50*1000*8=400000。
  3. 本隻程式為全空單當沖,因此透過進場金額可以推算部位的縮放模式。
  4. 當每筆部位為8張,損益+退傭(2.5折),一整年損益達到約40萬元,如果放在今年以折損一半績效的話約為20萬元。
  5. 因此想要利用這隻程式達到1年100萬的獲利的話,每筆部位為8*5=40張,區間虧損承受能力25345*5=126725元。

以上的4.5點為理想化推算方式,以上方法是教大家如何用這樣的方式,去推算部位、所需資金、預估獲利…等等,並不代表最佳方式,純粹筆者的經驗分享,希望大家能多留下自己的想法意見,互相交流學習。


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