其實這個訊號算是蠻經典的

作者在幾年前剛開始接觸程式交易的時候

該訊號已經在網路上被公開過一次

有跡可循的第一次被公開約在2014~2015這段時間

不過前年開始該訊號已經算是徹底失效


既然失效且被公開過好幾次了

那就當作案例解析來看看

先來看他的績效走勢

figure-1

這是大台30分K

figure-2

這是大台1800秒

figure-3

這是小台30分K狀況

figure-4

這是小台1800秒的狀況


以上回測成本來回都是8ticks

其實該原始條件上來看算是一個蠻強的訊號

至少在還沒失效之前....XD

至於條件為何失效

其實最大的原因還是被公布太多人知道

接著訊號被特定資金狙擊因此就失效了

以下附贈訊號的程式碼


vars:Shigh(0),Slow(0),up(0),dn(0);

vars:PBuy(0),PSell(0);

Shigh=SquareRoot(highd(1)+1);

Slow=SquareRoot(lowd(1)+1);

if Shigh>0 and Slow>0 then begin

up=Shigh/Slow;

dn=Slow/Shigh;

end;

PBuy=up*closed(1);

PSell=dn*closed(1);

if opend(0)<PBuy and c>PBuy and opend(1)>closed(1) and entriestoday(date)=0 then

buy next bar at market;

if opend(0)>PSell and c<PSell and opend(1)<closed(1) and entriestoday(date)=0 then

sellshort next bar at market;

if opend(0)>PBuy and c<PBuy and opend(1)<closed(1) and entriestoday(date)=0 then

sellshort next bar at market;

if opend(0)<PSell and c>PSell and opend(1)>closed(1) and entriestoday(date)=0 then

buy next bar at market;


從失敗中學習是一件很重要的事情


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