MC裡面有夏普值

主要會在這個欄位

figure-1


但是MC裡面 只能在每個圖表裡面顯示夏普值

如果使用PT功能則無法算出整個策略組合的夏普值

因此必須使用到excel的計算


figure-2

到這裡 將績效報告匯出儲存


figure-3

然後選擇Daily週期分析

並將這邊的數據做簡單的試算

主要就是將每日報酬算出

算好後再把報酬平均值算出 以及每日報酬標準差都算好

之後帶入下列計算


((每日報酬平均值-無風險利率)/每日報酬的標準差)*252的平方根


至於無風險利率 如果是期貨交易訊號

因為有多有空 因此無風險利率可輸入0就好(就不用帶任何利率)


夏普值主要看一個策略組合(或者基金淨值)的風險獲利狀況

可參照該網站內容 夏普比率

理論上這個值越高越好

但這些值只代表過去 參考就好

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