前面的文章中

這篇定義趨勢 講述均線的基本概念

而下面這兩篇 

MC內建凱勒布林訊號1 

MC內建凱勒布林訊號2

基本上簡單的帶過均線訊號的主要用法以及訊號建構方式


以上文章看完後接下來檢討一下該內建訊號的用法可能有哪些問題

1.滑價成本設定太低

在這篇作者有提到過滑價的程度以及實務上處理狀況

回測的時候基本的滑價設定應該要多少才是OK的

而內建的凱勒布林訊號進場方式皆屬於stop單

這類的訊號在基本滑價設定應該要來回10ticks才會貼近真實下單狀況

而不是之前作者實作給各位看官看的時候所設定的4ticks

回測的時候是應該要做較嚴格處理的而不是料敵從寬

figure-1

這是將交易成本改為來回10ticks的狀況

figure-2

這是原本4ticks的狀況

從上就可得知滑價的設定會大大的影響回測報告以及績效走勢


2.訊號的計算過於複雜

這點其實是淺顯易見的

作者前面是拿30分K(1800秒組合的30分K)來去進行這套凱勒布林訊號

並且利用日K的10日線套在30分K裡面

參數必須設定100根K棒來計算均線數值

同時凱勒的ATR波動以及布林的標準差也是拿這100根K棒去計算

這些任由一個心算高手可能都比不上電腦運算速度

因此這樣的訊號在某種程度上來說確實過於複雜


3.單一訊號效能太低

figure-3

由這張回測報告就可知道

單一使用內建的凱勒訊號進行多空交易

從2002~2019的六月績效才賺200萬不到

連大盤都打不贏


了解以上這三大問題之後

接下來就來看看 如何將該有可行性的凱勒布林訊號簡單化

並且讓他有實戰的能力