前兩天介紹的台指電子價差訊號

在看到它們的基本能耐後

接下來 如果再加進去原先的策略組合裡面

會發生怎樣的化學變化呢?

下面繼續


figure-1

同樣的 新增策略後 記得在右邊黃框處增加第二個data

其餘的滑價以及其他設定都比照之前幾篇的狀況


figure-2

接著 先來看看昨天這組台指電子價差訊號

看起來 樣本外還是有繼續創高

整體走勢也不錯看 呈現45度角向上


figure-3

績效的話全樣本則為94萬多 還原大台約370萬左右 也算是可以接受

接下來看看放進策略組合後的狀況


figure-4

看起來沒有太多的變化


figure-5

但在整體的平倉虧損報酬中

5076800/120850=42

則又比前面的4106100/120950=33.94 又高出了8左右


figure-6

繼續發揮柯南精神

右邊數據是先前4個訊號的策略組合的每年績效

左邊則是目前6個訊號(先前4個+新增的電子台指訊號)的策略組合的每年績效

以2011年當一個分水嶺來看這兩組策略組合的效能比重狀況

為何用2011年當分水嶺這個以後會有專篇講解

右邊的組合1575100/2576100=0.61左右

左邊的組合2004860/3094750=0.64左右

從這點可以看出 加上這兩個電子台指價差訊號後

近9年的效能更為突出

而這是否成為平倉後的虧損報酬增強的原因?

看官們可以自己去想想

(未來待續 這部分快完結嚕~)