4月份的交易特別辛苦,辛苦有幾個原因...

一、49隻策略全數做空。

二、大幅度的下跌,相對也會迎來大幅度的反彈。

簡單歸納兩個原因,是程式交易使用跟開發當中,非常重要的一環,但是今天不探談這兩個部分,先簡單來說一下4月份截止的交易,損益圖如下:

figure-1

由此表可以看出我4/8跟4/16都是比較痛苦的時候,單日最大虧損-31萬,而連續最大虧損區間來到-36萬,而我過去回測5年內的最大虧損也只有單日-22萬,所以其實我當時有點掙扎要縮手還是先暫停,最後我在4/10之後,將一些報酬率跟重複性較高的策略縮小部位(但基本上都是100元以下,因為五檔掛單本身問題就存在),之後這波反彈也暫緩,從4/17開始程式在當股市有較大幅度回檔時,都有不錯的獲利,也在今天(4/21)終於將損益打回正數。

雖然剩下幾個交易日不知道會如何,但是想跟使用程式交易的投資人傳達的訊息是:

要先知道策略大概的最大虧損跟自己持有的資金水位需要多少,如此在遇到大虧損的時候,才不至於受重傷,也還能夠有調整策略的機會。



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王威翔
04/21

加油!很少看到有人願意將自己的虧損秀出來的,外面很多人只報喜不報憂呢XD

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Trader Xiao - 程式交易
04/22

我也很少秀啦哈哈

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