主要是要跟這篇的東西做比較

單商品多策略(篇完)


這陣子作者增加的這幾篇付費專案

均線波短策略

簡易突破做多

修正版轉折訊號

程式交易重點整理

將裡面的教學程式碼帶入策略組合

以及裡面提到的概念 

再來跟原先的比較

看看是否有變更強


figure-1

策略1是均線波段(NEW)

策略2是修正版轉折訊號(NEW)

策略3是原先的日K型態(OLD)

策略4是簡易突破做多(NEW)

策略5是原先的隔日沖(OLD)

策略6是簡易動能隔日沖做多(NEW)

這裡暫且先將價差訊號拿掉(畢竟價差訊號有點類似開外掛)


策略1.2.4來回成本8ticks

策略3來回成本2ticks

策略4.6來回成本4ticks

關於策略3.4.6成本為何這樣設定 請看下面這篇 

滑價實務處理 

如何避免滑價的一些小方法

以下來看這樣搭配上去後的效能如何



figure-2


figure-3


figure-4


figure-5


在滑價從嚴設定後

以及訊號數量比原先少的狀況下(少了兩個)

效能依舊是大幅提升


當然這樣的東西是否能直接上線實戰這見仁見智

但作者認為一個策略組合(單商品而言)

基本風報比應該要達80甚至90以上才能實戰

而這裡的教學文所簡單介紹的組合起來才50(雖然比原先的強)

因此還是有加強空間 畢竟只是教學文

但有了這些基本寫法以及盤面基本狀況的概念後

其實不難開發出專屬於交易者自己的策略組合

大概以上

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