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期權大數據量化分析-AI邏輯實戰
期權大數據量化分析-AI邏輯實戰

不上去、終於破底→有無破底翻的機會?

技術面疲弱的狀態,美股下跌,今日開盤蘋概變鍋蓋,跳空開低破低點9400來到9319,盤中出現期貨正價差而收斂跌幅,略收下影線,唯未能扭轉技術面頹勢,有跳空缺口、有下影線的黑K....

盤中期貨出現正價差

在早盤現貨與期貨雙雙下測低點後,期貨出現正價差,多方始展開抵抗,期貨收斂逆價差,跌幅亦收斂,整日氣勢為多空無輸贏,震盪交戰。

數據伴隨消減

在指數破低點之際,盤中VQ訊號出現Big,始見多方抵抗而收斂跌幅,整體選擇權籌碼數據則是P/C Ratio再度下降,盤面壓力增加。本契約開倉至今,在前五大額交易人選擇全部位,明顯變化在於SC與SP的加重(尤其SP部位)

天空有天空放晴的理由....多空有多空攤牌的契機...

近三個月的大區間震盪,指數於今日破底,同時間出現Big訊號,VQ<0,選擇權市場遇壓,早盤的波動率Big伴隨正價差出現,多方抵抗僅收斂跌幅。如今技術面有跳空缺口依舊弱勢,必須上攻站上5ma抑或回至區間才有意義。

至於數據,短期契約內多空增減,外資期貨淨多單撤退快,選擇權轉為買二邊,預料市場波動將加劇,漲跌速度加快!至於位置,除了當沖氣勢,整體於空方甜頭不多,架構偏正向,待多方正式表態。


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★投資人看盤交易四階段:

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階段3:做錯商品!看漲,怎麼做多不賺錢?看跌,跌了也沒賺?

階段4:看對了,卻熬不過盤整過久或震盪劇烈被洗出去...

投資的領域中,現貨、期貨、選擇權為三大支柱

現貨股票是基礎,期貨及選擇權則扮演風險管理或增加收益的角色。期貨價格變化是線性行為,在契約時間到期需要平倉或轉倉。選擇權,其非線性價格的特性較為複雜,在現今財富管理商品包裝許多接搭配選擇權,因此,具備選擇權知識,方能辨識當中的奧妙。

傳統以價量為基礎的技術分析,為市場投資人多空判斷之主流;在此,以選擇權評價模型與量化分析為理論基礎,建置期貨與選擇權資料庫,累積十餘年實戰驗證為後盾,架構期權大數據量化分析獨創的訊號及指標;有別於市場基本分析、技術分析等傳統模式,提供一種透過衍生性商品-期貨與選擇權的數據,推演現貨大盤行情未來發展的創新方法-期權大數據AI邏輯實戰!

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★主要交易商品:槓桿與反向ETF、期貨、選擇權

★專欄主-煉金菁(QQ)

★創作書籍經驗傳承...

書名:應用大數據實戰-期貨與選擇權(2018年2月出版上市)

延伸學理基礎,加上十多年來實戰累積,堪稱畢生心血,兼顧初學者基礎傳承與業界實際交易者所著作的書籍!

寫作目的為結合理論與實戰心得的經驗傳承,是以初學者能具體閱讀,並提供交易者做為實用參考依據為目的,因此,第一與第二部分,介紹期貨市場與選擇權市場內容,以盤面實際交易為案例,筆者獨創生動有趣的解說方法,讓讀者淺顯易懂;書籍的第三部份,則根據期貨與選擇權的基本理論、產品核心價值,首創指標推演大盤行情的過程,再經過多年來的驗證運用,寫成大數據量化交易應用專章。

中時電子報綜合報導:http://act.chinatimes.com/market/content.aspx?AdID=5819

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