回測是什麼?
你一直以來的選股邏輯是什麼?是跟著外資買還是投信買呢?每個人心中一定都要一套自己的選股進出場條件!但是你真的有實際驗證這套選股條件是真的有用的嗎?
今天就是要跟大家介紹回測的重要性,如果你的選股方法真的勝率超過60%,表示這個方法是可行嗎?那我該如何去驗證我這方法是可行的呢?
就是利用「回測」來驗證你的方法是否正確!
「回測」全名叫做「回溯測試」,利用過往的歷史數據來驗證你的這一套方法在過去時間內的可行性是否準確。
回測真的有用嗎?
在執行回測這項任務時,必須考量到目前市場上的狀況是如何!像是2021年就是個大多頭的時間,你在做2021年的策略回測就有很大機會可以獲得不錯的成績,但是你把相同策略放到2018年空頭去測試,你就會發現同樣一組的策略,在多頭時期與空頭時期測出來的結果是截然不同。
儘管你找到一組策略的績效很好,或許可以試著把這組策略放到空頭時期再去做測試,如果得出的績效一樣不錯的話,恭喜你成功的找到一組可行的策略模組。
多頭年交易策略賺得多,空頭年穩健策略賠得少甚至不賠
一組好的策略不一定要在多頭跟空頭都會保持好的績效,而是要去看是否該組策略在多頭時期賺的比大盤多,在空頭時期賠的大盤少,還有要在大多頭時期找到一組好的策略也是需要下功夫的,多頭時期好的策略當然可以續用,像是從2019~2021年這三年都是一個多頭行情,好的策略當然是可以續用的,但是遇到空頭時期則是需要改變一下策略內容。
過去投資股票大家都知道跟著主力買是對的,但是我們也沒有實際證明過這件事情是否真實,導致大家都是半信半疑的,今天就直接來證明一下這套最簡單、最直觀的方法是否真的這麼好用!
💡回測模組
👉策略內容:主力連買3日+散戶連賣3日
👉過濾條件:股本介於10~100億元、成交值 > 1億元
👉時間:2021全年
👉買進方式:開盤價
👉停利停損模式:固定停利停損10%
這套模組是根據「主力買、散戶賣」為出發點去做執行的,主力連買3日並且散戶連賣3日是要找出主力有誠意一直買的標的,找出這些標的之後,透過股本與成交值的大小做過濾,主要就是要排除過大股本的個股,因為股本大上漲的速度就會比較緩慢,短線上資金可能週轉不靈活,再來是要找出當日成交值大於一億元的,主因是要排除市場上熱度低的冷門股,避免在買賣上有風險存在。
如何進場、出場?
假設今天的盤後資料都符合我設定的模組條件,那明日就會依據開盤價做買進,賣出的依據則是以開盤價作為基準,往上+10%或是往下−10%就賣出,進出場條件就是這麼的簡單!
🏆回測結果
上圖是「主力買、散戶賣」在2021年的實驗結果,依照上面的模組進行回測,選出來的標的總共有4,950檔這麼多,平均一天會有20檔的標的出現,在這上千檔股票中,能夠擁有正報酬的機率就是52.99%,表示最基本跟著主力買的選股模式就能擁有50%的勝率,更何況是添加更多的參數進行回測。
在這4,950檔股票中,有些股票可能重複選出了幾十次,因為我們的策略條件主要是最少主力買3日、散戶賣3日,如果主力買4日、散戶賣4日也算是符合策略條件的。
📌如果到年底這些股票沒有觸碰到停利停損出場,那全部都會強迫在隔年第一個交易日做賣出。
上面的回測結果中選出了4,950檔標的,其中有530檔是在年初直接清倉賣出做結算的,表示實際上只有4,420檔股票是觸碰到停利停損價出場的,在這4,420檔股票中又有2,402檔是賺取10%以上報酬的,勝率高達54.43%。
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